Fungsi autokorelasi(ACF) biasanya digunakan untuk menemukan pola dalam data dan memberitahu bagaimana antar periode waktu berkorelasi satu sama lain. Dalam pendekatan pemodelan ARIMA/Box-Jenkins, ACF bersama PACF digunakan untuk menentukan orde p dan q.
Dengan persamaan sample ACF sebagai berikut:
Misalkan Kita akan mencoba menghitung koefisien acf dari lag 0 sampai lag 3 dari dataset dibawah ini dengan menggunakan R dan Excel
Dengan menggunakan R, kita bisa langsung mendapatkan hasil dari koefisien acf setiap lag berikut ini.
Selanjutnya Kita akan mencoba menghitung koefisien acf dari lag 0 sampai lag 3 dari dataset di excel. Pertama, akan dilakukan perhitungan pada numerator untuk setiap lag.
· Perhitungan numerator pada lag 0
· Perhitungan numerator pada lag 1
· Perhitungan numerator pada lag 2
· Perhitungan numerator pada lag 3
Selanjutnya untuk menghitung koefisien ACF setiap lag, bagi numerator setiap lag dengan varians dari data.
Atau bisa juga menggunakan formula excel berikut untuk menghitung koefisien acf
=SUMPRODUCT(OFFSET(data;0;0;N-lag)-AVERAGE(data);OFFSET(data;lag;0;N-Lag)-AVERAGE(data))/DEVSQ(data)
Sehingga didapatkan koefisien acf dari lag 0 sampai lag 3 adalah sebagai berikut:
